Bất kỳ ai đầu tư vào thị trường tài chính, đặc biệt là các loại tài sản biến động mạnh như chứng khoán hay tiền điện tử, đều mong muốn dự đoán được xu hướng giá trong tương lai. Để làm được điều này, bên cạnh việc nắm bắt thông tin thị trường, nhà đầu tư cần trang bị cho mình những công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả. Mô hình sóng Elliott là một trong số đó. Vậy sóng Elliott là gì và nó có thể giúp ích gì cho nhà đầu tư? Hãy cùng VNUInvest tìm hiểu nhé!
Sóng Elliot là gì?
Sóng Elliott là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để dự đoán xu hướng thị trường tài chính bằng cách xác định các mẫu hình lặp lại trong tâm lý nhà đầu tư. Lý thuyết này được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott vào những năm 1930, dựa trên ý tưởng rằng giá cả thị trường di chuyển theo các chu kỳ có thể dự đoán được, phản ánh tâm lý đám đông của các nhà đầu tư.
Nguồn gốc của mô hình sóng Elliott nằm ở tâm lý đám đông. Lý thuyết này cho rằng, chính sự biến đổi tâm lý của các nhà đầu tư, từ chỗ bi quan, sợ hãi đến hưng phấn, lạc quan, đã tạo nên những mô hình sóng lặp đi lặp lại trên thị trường. Những thay đổi này thường được phản ánh rõ nét qua sự biến động của giá và khối lượng giao dịch.
Nắm bắt được nguyên lý này, các trader có thể vận dụng sóng Elliott như một công cụ đắc lực để phân tích, dự đoán chu kỳ thị trường và “cưỡi” trên những con sóng xu hướng.
Xem thêm: Nến đảo chiều là gì? Hướng dẫn nhận diện các mô hình nến đảo chiều trong giao dịch
Lịch sử hình thành sóng Elliot
Lịch sử hình thành của sóng Elliott gắn liền với Ralph Nelson Elliott (1871-1948), một kế toán viên chuyên nghiệp người Mỹ. Vào những năm 1930, khi sức khỏe suy yếu, ông bắt đầu tập trung nghiên cứu thị trường chứng khoán, đặc biệt là chỉ số Dow Jones Industrial Average.
Dựa trên dữ liệu lịch sử 75 năm của chỉ số này, Elliott đã phát hiện ra một điều thú vị: Thị trường chứng khoán, tưởng chừng như biến động ngẫu nhiên, thực chất lại vận động theo những mô hình có quy luật, lặp đi lặp lại. Ông nhận thấy những mô hình này phản ánh tâm lý đám đông của các nhà đầu tư, từ sự lạc quan, hưng phấn đến sự sợ hãi, bi quan.
Elliott đã dành nhiều năm để nghiên cứu và hoàn thiện lý thuyết của mình. Ông xuất bản lý thuyết sóng Elliott lần đầu tiên trong cuốn sách “The Wave Principle” (Nguyên lý sóng) vào năm 1938. Sau đó, ông tiếp tục trình bày chi tiết hơn trong một loạt bài báo trên tạp chí Financial World năm 1939 và tác phẩm cuối cùng “Nature’s Laws: The Secret of the Universe” (Quy luật tự nhiên: Bí mật của vũ trụ) vào năm 1946.
Một số điểm nhấn quan trọng trong lịch sử hình thành sóng Elliott:
- 1938: Elliott xuất bản cuốn sách “The Wave Principle”.
- 1939: Elliott công bố lý thuyết của mình trên tạp chí Financial World.
- 1946: Elliott hoàn thiện lý thuyết trong cuốn sách “Nature’s Laws: The Secret of the Universe”.
- Những năm 1970: Robert Prechter và A.J. Frost phổ biến lý thuyết sóng Elliott rộng rãi hơn thông qua cuốn sách “Elliott Wave Principle: Key to Market Behavior”.
Nguyên tắc cơ bản
Nguyên tắc 1: Mô hình lặp lại
Sóng Elliott tập trung vào việc phân tích các biến động giá, với nhận định rằng các biến động này thường lặp lại theo những mô hình nhất định, gọi là sóng. Bằng cách nghiên cứu dữ liệu lịch sử, nhà đầu tư có thể nhận ra các mô hình này và dự đoán hành vi giá trong tương lai dựa trên tâm lý đám đông.
Nguyên tắc 2: Cấu trúc sóng
Mỗi mô hình sóng Elliott đều có cấu trúc đặc trưng gồm:
- Điểm khởi đầu và điểm kết thúc rõ ràng: Mỗi sóng đều có điểm bắt đầu và kết thúc xác định.
- Sự liên kết theo trình tự: Các sóng nối tiếp nhau, điểm cuối của sóng trước là điểm bắt đầu của sóng sau.
- Vận động không ngừng: Mỗi sóng đều tiến về phía trước, không quay trở lại vị trí ban đầu, tạo nên sự vận động liên tục của thị trường.
- Tính chu kỳ: Mỗi sóng hoàn thành một chu kỳ, vừa là một phần của chu kỳ lớn hơn, vừa chứa đựng những chu kỳ nhỏ hơn bên trong.
Xem thêm: Chỉ báo MACD – Chỉ báo kỹ thuật hiệu quả cho nhà đầu tư chứng khoán
Nguyên tắc 3: Hai loại sóng chính
Cốt lõi của mô hình sóng Elliott là hai loại sóng: Sóng đẩy (Impulse wave) – Đại diện cho xu hướng chủ đạo của thị trường, Sóng điều chỉnh (Correction wave): Thể hiện sự hồi phục tạm thời, ngược với xu hướng chủ đạo.
Cấu trúc sóng Elliot
Lý thuyết sóng Elliott cho rằng thị trường chứng khoán vận động theo những chu kỳ nhất định. Mỗi chu kỳ bao gồm:
- Giai đoạn tăng/giảm giá: Thể hiện bằng 5 sóng chủ đạo, được đánh số từ 1 đến 5.
- Giai đoạn hồi phục: Diễn ra sau 5 sóng chủ đạo, với các sóng điều chỉnh được ký hiệu bằng chữ cái (A-B-C hoặc D-E). Giai đoạn này có thể bao gồm 3 hoặc 5 sóng.
Sau khi hoàn thành cả giai đoạn tăng/giảm và giai đoạn hồi phục, thị trường sẽ bắt đầu một chu kỳ mới.
Mô hình sóng Elliott được xây dựng dựa trên sự xen kẽ giữa hai loại sóng: sóng chủ đạo và sóng điều chỉnh. Sóng chủ đạo bao gồm 5 sóng nhỏ hơn và di chuyển cùng hướng với xu hướng lớn, trong khi sóng điều chỉnh bao gồm 3 sóng nhỏ hơn và di chuyển ngược hướng với xu hướng lớn. Cấu trúc này lặp đi lặp lại ở mọi cấp độ và khung thời gian của thị trường, tạo nên sự vận động không ngừng của giá.
Phân loại sóng Elliot
Sóng đẩy (Impulse wave)
Sóng đẩy (Impulse wave) là một trong những khái niệm cốt lõi trong lý thuyết sóng Elliott, đại diện cho sự vận động mạnh mẽ của giá theo xu hướng chủ đạo của thị trường. Nắm vững kiến thức về sóng đẩy là bước quan trọng để bạn hiểu và áp dụng hiệu quả lý thuyết sóng Elliott.
Đặc điểm của sóng đẩy: Cấu trúc 5 sóng
- Sóng 1, 3 và 5 là các sóng tăng (trong thị trường tăng) hoặc giảm (trong thị trường giảm), thể hiện sức mạnh của xu hướng.
- Sóng 2 và 4 là các sóng điều chỉnh, di chuyển ngược với xu hướng chính, là sự hồi phục kỹ thuật trước khi giá tiếp tục đi theo hướng chủ đạo.
Tuân theo các quy luật:
- Sóng 2 không bao giờ hồi về quá điểm bắt đầu của sóng 1.
- Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất trong 3 sóng đẩy (1, 3, 5).
- Sóng 4 không được chồng lấn lên vùng giá của sóng 1.
Ý nghĩa của sóng đẩy:
- Xác nhận xu hướng: Sự xuất hiện của sóng đẩy xác nhận rằng xu hướng hiện tại đang mạnh mẽ.
- Cơ hội giao dịch: Nhà đầu tư có thể tận dụng sóng đẩy để tham gia thị trường theo xu hướng, mua vào ở đầu sóng 1, 3 hoặc 5 và bán ra ở cuối sóng 5.
- Dự đoán mục tiêu giá: Bằng cách áp dụng các tỷ lệ Fibonacci và các công cụ phân tích kỹ thuật khác, nhà đầu tư có thể dự đoán được mục tiêu giá của sóng đẩy.
Sóng điều chỉnh (Corrective wave)
Trong lý thuyết sóng Elliott, sau mỗi đợt sóng đẩy mạnh mẽ theo xu hướng chính, thị trường thường trải qua giai đoạn hồi phục, điều chỉnh gọi là sóng điều chỉnh (Corrective wave). Hiểu rõ đặc điểm và các loại sóng điều chỉnh sẽ giúp bạn dự đoán chính xác hơn hướng đi của thị trường và đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả.
Đặc điểm của sóng điều chỉnh: Cấu trúc 3 sóng. Hầu hết sóng điều chỉnh bao gồm 3 sóng con, được ký hiệu là A, B và C.
- Sóng A và C di chuyển theo xu hướng điều chỉnh (ngược với xu hướng chính).
- Sóng B là sóng hồi phục ngắn hạn, di chuyển ngược với xu hướng điều chỉnh.
Các loại sóng điều chỉnh
Elliott đã phân loại sóng điều chỉnh thành nhiều dạng khác nhau, phổ biến nhất là:
- Zigzag: Gồm 3 sóng (A-B-C) với sóng B ngắn hơn đáng kể so với sóng A và C. Sóng A và C thường là các sóng đẩy mạnh.
- Flat: Gồm 3 sóng (A-B-C) với sóng B dài gần bằng sóng A. Sóng C thường kết thúc gần vùng giá của sóng A.
- Triangle: Gồm 5 sóng (A-B-C-D-E) tạo thành hình tam giác. Sóng điều chỉnh dạng tam giác thường xuất hiện ở sóng 4 của sóng đẩy hoặc sóng B của sóng điều chỉnh.
Ý nghĩa của sóng điều chỉnh:
- Cơ hội mua vào: Đối với nhà đầu tư đi theo xu hướng, sóng điều chỉnh là cơ hội để mua vào ở mức giá tốt hơn sau khi thị trường đã điều chỉnh.
- Cảnh báo đảo chiều: Trong một số trường hợp, sóng điều chỉnh có thể báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng chính.
- Quản lý rủi ro: Hiểu rõ về sóng điều chỉnh giúp nhà đầu tư quản lý rủi ro hiệu quả hơn bằng cách đặt lệnh cắt lỗ hợp lý.
Mối quan hệ giữa sóng Elliott và Fibonacci
Sóng Elliott và dãy số Fibonacci có mối quan hệ mật thiết với nhau. Elliott đã phát hiện ra rằng các sóng thường có xu hướng di chuyển và điều chỉnh theo các tỷ lệ Fibonacci, tạo nên sự hài hòa và cân đối trong cấu trúc sóng.
Ứng dụng Fibonacci trong sóng Elliott:
- Dự đoán độ dài của sóng: Các tỷ lệ Fibonacci thường được sử dụng để dự đoán độ dài của các sóng tiếp theo. Ví dụ, sóng 3 thường dài bằng 1.618 lần sóng 1, hoặc sóng 5 dài bằng 0.618 lần sóng 1.
- Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự: Các mức Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracement) như 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 100% thường đóng vai trò là các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, nơi giá có thể đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng.
- Xác định mục tiêu giá: Các mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Extension) như 161.8%, 261.8% và 423.6% có thể được sử dụng để xác định các mục tiêu giá tiềm năng của sóng
Các cách giao dịch với sóng Elliot hiệu quả nhất
Sóng Elliott là một công cụ mạnh mẽ để phân tích và dự đoán xu hướng thị trường, nhưng để giao dịch hiệu quả với nó, bạn cần kết hợp kiến thức về sóng Elliott với các kỹ thuật khác và tuân thủ kỷ luật giao dịch. Dưới đây là một số cách giao dịch với sóng Elliott hiệu quả nhất:
Nắm vững kiến thức cơ bản
Để giao dịch hiệu quả với sóng Elliott, trước hết, bạn cần nắm vững kiến thức cơ bản về cấu trúc sóng, bao gồm mô hình 5 sóng đẩy, 3 sóng điều chỉnh và các biến thể của chúng. Tiếp theo, hãy luyện tập kỹ năng nhận diện các sóng trên biểu đồ, phân biệt rõ ràng giữa sóng đẩy và sóng điều chỉnh. Đồng thời, ghi nhớ và áp dụng các quy luật sóng Elliott để xác định sóng một cách chính xác. Cuối cùng, đừng quên kết hợp với các tỷ lệ Fibonacci để dự đoán độ dài sóng, cũng như xác định các mức hỗ trợ/kháng cự và mục tiêu giá tiềm năng.
Phân tích khung thời gian
Để giao dịch hiệu quả với sóng Elliott, việc phân tích đa khung thời gian là vô cùng quan trọng. Trước tiên, hãy xác định xu hướng dài hạn bằng cách phân tích sóng Elliott trên khung thời gian lớn như tuần hoặc tháng. Sau đó, chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn như ngày hoặc giờ để tìm kiếm các điểm vào lệnh phù hợp với xu hướng dài hạn đã xác định. Ví dụ, bạn có thể xác định một sóng đẩy trên khung tuần, sau đó chuyển sang khung ngày để tìm điểm mua vào ở đầu sóng 1 hoặc 3 của sóng đẩy đó.
Xác định khả năng đảo chiều của xu hướng
Sóng Elliott có cấu trúc phân dạng, nghĩa là các sóng lớn được hình thành từ những sóng nhỏ hơn. Ví dụ, sóng 1 trong một mô hình 5 sóng lớn có thể chứa 5 sóng con bên trong. Hiểu được điều này giúp nhà đầu tư nhận biết các tín hiệu đảo chiều tiềm năng. Chẳng hạn, khi giá tăng và hoàn thành một số sóng nhỏ, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo rằng sóng tăng lớn hơn sắp kết thúc. Lúc này, nhà đầu tư nên cân nhắc chốt lời hoặc đặt lệnh dừng lỗ để bảo vệ lợi nhuận, thay vì tiếp tục mua vào.
Ngược lại, khi sóng điều chỉnh (ví dụ, mô hình 3 sóng A-B-C) kết thúc và giá vượt qua đỉnh của sóng B, đây là tín hiệu cho thấy xu hướng chính có thể sẽ tiếp tục. Nắm bắt được những tín hiệu này từ sóng Elliott, kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, sẽ giúp nhà đầu tư gia tăng đáng kể khả năng thành công và hiệu quả giao dịch.
Dự đoán mục tiêu giá với Fibonacci trong sóng Elliott
Điểm đặc biệt của lý thuyết sóng Elliott là sự kết hợp với dãy số Fibonacci để xác định các mục tiêu giá tiềm năng. Các tỷ lệ Fibonacci đóng vai trò then chốt trong việc dự đoán độ dài và điểm kết thúc của cả sóng đẩy lẫn sóng điều chỉnh.
Ví dụ, trong sóng điều chỉnh, giá thường có xu hướng hồi về các mức Fibonacci như 61.8%, 38.2% hoặc 50% so với sóng đẩy trước đó. Nhận biết các mức này giúp nhà đầu tư xác định các điểm đảo chiều tiềm năng, từ đó đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả, bắt nhịp cùng xu hướng chính.
Nhận diện điểm vô hiệu trong sóng Elliott
Một trong những lợi ích quan trọng của lý thuyết sóng Elliott là khả năng xác định điểm vô hiệu (Invalidation Point). Đây là những mức giá mà tại đó, cách đếm sóng hiện tại được chứng minh là không còn chính xác.
Nắm bắt được điểm vô hiệu mang lại lợi thế lớn cho nhà đầu tư, giúp họ nhận ra rằng phân tích sóng hiện tại đã không còn phù hợp, từ đó tránh được những quyết định sai lầm và cải thiện đáng kể khả năng đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
Kết luận
Bài viết đã cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về sóng Elliott và những ứng dụng tiềm năng của nó trong đầu tư. Mặc dù lý thuyết này có thể giúp nhà đầu tư nhận biết các điểm đảo chiều và dự đoán xu hướng thị trường, nhưng nó cũng không tránh khỏi những tranh cãi và hạn chế nhất định. Tuy nhiên, nếu được áp dụng đúng cách và kết hợp với các công cụ phân tích khác, sóng Elliott vẫn là một phương pháp hữu ích, hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.
